交易系统的胜率，即盈利次数/总操作次数，一直都是使用者所关注的。胜率到底重要不重要？交易系统开发是否要追求高胜率？历来都形成了两种争论：
一种是：胜率非常重要。
如果胜率过低，频繁的失败操作会严重打击操作者的信心，甚至导致否定交易系统，因此胜率最好在50%以上；另外，过低的胜率证明系统并没有经受考验，几次大的波段的捕获也仅仅只是市场运气，许多交易系统的收益将大打折扣。
另外一种是：胜率并不重要。
胜率很低的系统也能保证稳定获取利润。比如均线系统，胜率往往都在30%-40%，但是都能获得较好的收益。交易系统的核心在于试错，在一定条件下入场试错，错了斩仓截断止损，对了加仓放飞利润。这种情况胜率自然不高，但若做到小亏大赚，收益也很可观。
关于交易系统的胜率问题要区别对待。对于趋势交易者，只要能够利用市场机理，最大限度的捕捉市场波段；同时,能够在试错的情况下，最大限度的减少损失.从而通过跟随趋势，做到小亏大赚，那么胜率并不重要。
对于预测交易者，因为核心是利用历史重演，所以胜率就显得相对重要，因为你不可能去用个历史重演概率很低的系统来指导自己操作，也不能寄希望于10次才能预测对3-4次的系统来让自己赚钱，必须提高胜率，从而获取利润。
结论：在不同的操作思路下，交易系统胜率的重要性不同。在趋势操作下，同等条件，推荐利润高的系统；在预测操作下，同等条件，推荐胜率高的系统。在震荡市，捕捉高胜率更重要；在单边市，捕捉高利润更重要。
当然，不论是胜率高的系统，还是胜率低的系统，资金管理策略及操作纪律始终要放在第一位，如何加仓、如何减仓、如何平仓等，都需要慎重考虑。还有就是对于交易系统捕捉高利润或者高胜率的市场形成机理要有说服力，未来适用性要进行适时评估。
实际上，对于套利系统，也是在高胜率和高利润（或稳定获利）之间做出选择。一种是寻找市场“盲点”，不为人所知或者规则存在缺陷，但历史重演频率很高（胜率很高），从而实现套利；这种套利方式往往随着方法为人所知或者规则逐渐完善，而逐渐消失，需要寻找下一个市场“盲点”。
