52-交易系统必定是个性化的

从某种意义上来讲,为自己选择一套适合的系统,就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。
                                       —— 金融帝国

在《通往金融王国的自由之路》的开头就指出:设定目标是系统工作的主要部分。当时我并没有进入期货市场,自然对这句话就没有更深刻的理解。要知道股市上并不需要过多的考虑到资金管理,所以使得这个“设定目标”的重要性就大大的弱化了。

对于目标不同的交易者而言,应该选择的具体系统也是不同的。即使是同样期望收益的交易系统,也是可能通过无数种不同的组合来实现的。衡量系统的好坏包括众多的参数,而这些参数通常又都是互损的。从某种意义上来讲,为自己选择一套适合的系统就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。如果你想通过期货市场,在一年的时间内解决自己的住房问题。那么就与我希望通过期货市场实现复利效应而改变命运,所使用的交易系统就会截然不同。即使这两种系统的期望收益是相同的,正确率、赔率等等都是相同的。但无论如何稳定性都会不同!不言而喻,快速获利的方法就必须承担更多的东西。还记得吗?我们从来都不曾真正的得到什么,我们得到的只不过是通过付出而换来的。

去年我在期货市场上用两个月的时间获利了250%。如果单从结果上来看,这是一笔出色的交易。但如果站在交易系统的角度上来看,这种做法真的是够“二百五”的自杀式方法。虽然很多可能毁灭我的因素并没有出现,但这并不等于没有可能出现。如此快的获利速度,具有巨大的不稳定性。当然如果换一个角度来看,对于希望快速解决一些生活问题的交易者而言,使用这种交易系统也未尝不可。毕竟仓位的轻重并不影响期望收益!如果我想在期货市场交易十年,那么我就必须设计出一种“被市场扫地出门”的风险需要“百年一遇”的交易系统;而如果我想在期货市场交易一生,那么我就必须设计出一种“被市场扫地出门”的风险需要“千年一遇”的交易系统;而如果你只想在期货市场交易几个月,从而解决自己生活中的问题。那么把“被市场扫地出门”的风险控制在几年一遇就足够了。交易真的是条条大路通罗马的行业,其中并不存在哪种交易系统更好的问题。即使我去年承担了巨大的风险,但赚来的真金白银却是真的。如果你能够承担这种巨大的风险,那么这种交易系统也未必不可。

除了交易者的入市动机是不同的以外,每个交易者的心灵也是不同的。有的人把面子看得比生命还重要,那么它就不能使用过于敏感的趋势跟踪系统。甚至他都不能使用趋势系统,而不得不选用其他高难度的交易思维。说句实话,我现在使用的期货交易系统,就不是理论上效率最高的系统,甚至我的效率还达不到理论最佳值的 50%。为什么呢?因为我的心灵要比电脑的中央处理器脆弱得多,我可能无法接受过大的资金回撤幅度。有时候我都不得不感叹自己是在股票市场上最激进的股民;而又是在期货市场上最保守的期民。在我看来,大多数的期货交易者,所持有的仓位都重得近乎于疯狂!理论上来讲,我可以把期货交易中的仓位提高一倍,但为了照顾我那“脆弱”的心灵而并没有那么做。

也许读者朋友们相对于我的思想而言,更想得到的是我的方法。我可以告诉大家,我使用的方法要比大家想象的简单得多。要知道这么简单的方法,在没有足够强大的理念作为后盾的前提下都是很难做到的。这里我提醒大家,不要把交易系统想象得过于复杂。从某种意义上来讲,“随便买、随时买、不要卖”的指数化投资也是一个不错的系统。如果真的要设计一个系统的话,甚至对于不同资金量的交易者都不可能“一视同仁”。这需要考虑市场容量的问题,以及可以进行风险分散的程度。请相信我,在没有给出一位交易者的一些自身数据以前,我是无法为其设计交易系统的。如果交易者非要看看交易系统是什么样子的话,下一节我就简单的介绍一种叫做“昆虫系统”的交易系统吧。

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